Le basi del sistematico
Trading system: cos'è
e come si costruisce
Un trading system è un insieme di regole scritte prima che dicono quando entrare, quando uscire, dove mettere lo stop e quanto rischiare. Se due persone diverse lo applicano allo stesso grafico, devono fare le stesse operazioni.
Cos'è un trading system, in pratica
Un trading system è una procedura. Non è un indicatore e non è un'intuizione: è una lista di condizioni che, quando si verificano, producono sempre la stessa azione. Se una regola contiene parole come «sembra», «forse» o «quando me la sento», non è ancora una regola.
Il vantaggio è che un sistema si può misurare. Puoi provarlo sul passato, contare quante volte ha perso, vedere la serie negativa peggiore. Con un approccio a sensazione questi numeri non esistono, perché ogni decisione è diversa dalla precedente.
Quali sono le parti di un trading system
Un sistema completo risponde a cinque domande. Se ne manca una, il sistema ha un buco.
- Ingresso: quale condizione precisa fa aprire la posizione, per esempio la chiusura sopra il massimo delle ultime 20 candele.
- Uscita: quando si chiude in guadagno, con un obiettivo fisso, un trailing stop o un segnale contrario.
- Stop loss: dove si chiude in perdita se il mercato va nella direzione sbagliata, deciso prima di entrare.
- Dimensione della posizione: quanto capitale si rischia su ogni operazione, di solito una percentuale fissa del conto.
- Filtro di mercato: in quali condizioni il sistema resta fermo, per esempio volatilità troppo bassa o orari di notizie importanti.
Un esempio di trading system scritto per intero
Ecco come appare un sistema semplice quando ogni regola è messa nero su bianco. Non è una strategia da usare, è un esempio di forma. Conto da 10.000 € e rischio dell'1% per operazione.
| Parte | Regola | Numeri dell'esempio |
|---|---|---|
| Filtro | Si opera solo se il prezzo è sopra la media mobile a 200 periodi | Solo posizioni al rialzo |
| Ingresso | Acquisto alla rottura del massimo delle ultime 20 candele | Ingresso a 1,1050 |
| Stop loss | Sotto il minimo delle ultime 10 candele | Stop a 1,1000, cioè 50 pip |
| Dimensione | Rischio fisso dell'1% del conto | 100 € di rischio, quindi 2 € per pip |
| Uscita | Obiettivo a due volte lo stop | Take profit a 1,1150, guadagno potenziale 200 € |
Il conto della dimensione è questo: 100 € divisi per 50 pip fa 2 € per pip. Se lo stop fosse a 25 pip, la posizione sarebbe il doppio e il rischio resterebbe 100 €.
Che differenza c'è tra trading discrezionale e sistematico
Nel trading discrezionale la persona guarda il grafico e decide di volta in volta, anche seguendo dei principi. Nel trading sistematico le decisioni sono già prese: chi opera si limita ad applicarle, a mano o con un programma.
Nessuno dei due è migliore in assoluto. Il discrezionale si adatta più in fretta a situazioni nuove, ma è difficile da verificare e risente molto dello stato d'animo. Il sistematico si verifica bene sul passato, ma può restare fermo o perdere quando il mercato cambia carattere, e chi lo usa deve accettarlo senza toccare le regole a ogni perdita.
Come si costruisce un trading system passo dopo passo
Si parte da un'idea semplice e spiegabile, per esempio che i prezzi in tendenza tendono a proseguire. Poi la si traduce in regole misurabili, una per ciascuna delle cinque parti. Solo a quel punto si prova sullo storico, mettendo nel conto spread e commissioni.
Il passaggio che molti saltano è il controllo su dati che il sistema non ha mai visto. Un sistema che va bene solo sul periodo su cui è stato costruito non ha dimostrato nulla. Dopo il test si passa a un conto demo o a cifre piccole, per vedere se l'esecuzione reale somiglia alla simulazione.
Un trading system è adatto a chi inizia?
Per molti principianti sì, perché obbliga a fare le domande giuste fin dal primo giorno: quanto rischio, dove esco, cosa faccio se perdo cinque volte di fila. Sono domande che chi improvvisa scopre solo dopo aver perso.
Il limite è che un sistema non sostituisce la comprensione del mercato. Chi applica regole che non capisce le abbandona alla prima serie negativa. Per questo nel nostro percorso partiamo dalle basi e arriviamo alle regole solo dopo.
Le domande
più comuni
Il meno possibile. Ogni regola in più aumenta il rischio di adattare il sistema al passato. Un sistema con pochi parametri chiari è più facile da verificare e da seguire.
No. Si può applicare a mano, purché le regole siano precise. L'automazione serve a eseguirle sempre allo stesso modo e a ogni ora, non a renderle migliori.
Non esiste una percentuale giusta. Un sistema che vince il 35% delle volte può avere senso se le vincite sono molto più grandi delle perdite. Conta il rapporto tra le due cose, insieme ai costi.
Puoi studiarlo, ma va verificato da te sullo storico e capito regola per regola. Se non sai perché entra e perché esce, non saprai cosa fare quando perde.
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Il trading sui mercati finanziari comporta rischi significativi e può comportare la perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. CONTROL è un prodotto informatico neutro e non costituisce consulenza finanziaria o garanzia di reddito.