Prima di rischiare
Backtest di una strategia:
come si fa bene
Il backtest è la prova di una strategia sui prezzi del passato: si applicano le regole operazione per operazione e si guarda cosa sarebbe successo. Serve a scartare le idee che non reggono, non a prevedere quanto renderà una strategia in futuro.
Cos'è un backtest e a cosa serve
Fare il backtest di una strategia di trading significa prendere regole già definite e applicarle a uno storico di prezzi, come se le avessi seguite in quel periodo. Il risultato è un elenco di operazioni simulate con guadagni, perdite e andamento del conto.
Il suo valore principale è eliminare. Se una strategia perde anche sul passato, dove conosci già tutto, è difficile che vada meglio sul futuro. Se invece passa il test, hai solo un candidato da verificare ancora, non una conferma.
Quali dati servono per un backtest affidabile
La qualità del test non può superare la qualità dei dati. Ecco cosa controllare.
- Un periodo lungo, che contenga fasi diverse: tendenze, laterali, momenti di forte volatilità.
- Il timeframe giusto: una strategia che lavora su pochi minuti ha bisogno di dati al tick o al minuto, non di candele giornaliere.
- Dati senza buchi né prezzi anomali, che possono creare operazioni mai esistite.
- Lo stesso strumento che userai davvero, perché prezzi e orari cambiano da un fornitore all'altro.
Quanto pesano spread, commissioni e slippage nel backtest
Un backtest senza costi è quasi sempre troppo ottimista. Lo stesso costo di 1,5 pip per operazione, tra spread, commissione e slippage, pesa in modo molto diverso su due strategie.
| Strategia | Guadagno medio lordo | Costo per operazione | Guadagno medio netto | Quanto si perde |
|---|---|---|---|---|
| A: operazioni di più giorni | 40 pip | 1,5 pip | 38,5 pip | circa il 4% |
| B: operazioni di pochi minuti | 3 pip | 1,5 pip | 1,5 pip | la metà |
Lo slippage è la differenza tra il prezzo atteso e quello a cui l'ordine viene eseguito davvero. Nei momenti di notizie può essere molto più alto della media, quindi conviene stimarlo con prudenza.
Quali metriche guardare nel risultato di un backtest
Esempio su un conto da 10.000 € con 260 operazioni: profitti lordi per 15.000 € e perdite lorde per 10.000 €.
| Metrica | Cosa misura | Valore dell'esempio |
|---|---|---|
| Profit factor | Profitti lordi divisi per perdite lorde | 15.000 / 10.000 = 1,5 |
| Utile netto | Differenza tra profitti e perdite, costi inclusi | 5.000 € |
| Drawdown massimo | La discesa peggiore dal punto più alto del conto | da 12.400 € a 10.540 €, cioè il 15% |
| Numero di operazioni | Quanti casi sostengono il risultato | 260, un campione accettabile |
Un profit factor alto ottenuto con 30 operazioni dice poco: bastano due o tre colpi fortunati per gonfiarlo. Con qualche centinaio di operazioni il numero diventa più credibile.
Perché serve il test fuori campione
Se costruisci e regoli la strategia sugli stessi dati su cui la giudichi, il risultato sarà quasi sempre bello. Per questo si divide lo storico in due: una parte per costruire, per esempio dal 2015 al 2021, e una parte da non toccare, dal 2022 al 2025.
La parte tenuta da parte si usa una volta sola, alla fine. Se lì i risultati crollano, la strategia era adattata al passato. Se tengono, con numeri più modesti ma coerenti, hai un indizio più serio. È il primo passo contro l'overfitting.
Come fare il backtest con il tester di strategia di MetaTrader
MetaTrader 4 e MetaTrader 5 hanno un tester di strategia integrato che fa girare un expert advisor sullo storico. Si sceglie lo strumento, il periodo, il deposito iniziale e la modalità di simulazione. In MetaTrader 5 c'è anche la modalità «ogni tick basato su tick reali», che usa i tick registrati dal broker ed è la più vicina alla realtà.
Il tester mostra il rapporto completo con profit factor, drawdown e numero di operazioni, e il grafico del conto. MetaTrader 5 permette anche di riservare una parte finale del periodo al test in avanti, utile per il controllo fuori campione. Lo spread va impostato in modo realistico: lo spread fisso più basso possibile rende il test troppo generoso.
Le domande
più comuni
Dipende da quante operazioni fa la strategia. L'obiettivo è avere qualche centinaio di operazioni e periodi di mercato diversi. Per una strategia lenta servono molti anni, per una veloce ne bastano meno.
Non c'è una soglia magica. Valori appena sopra 1 lasciano poco margine ai costi reali, valori molto alti con poche operazioni sono sospetti. Va letto insieme al drawdown e al numero di operazioni.
È affidabile quanto i dati e le impostazioni che usi. Con tick reali, spread realistico e commissioni inserite, dà un'idea ragionevole. Con dati poveri e spread minimo, tende a essere troppo ottimista.
No. Il backtest simula il passato in pochi minuti, il demo fa girare la strategia sul mercato di oggi in tempo reale. Servono entrambi, in quest'ordine.
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